Software De Estatisticas De Negociacao De Forex




Software De Estatísticas De Negociação De ForexEmbora incluir dimensionamento de posicao em uma simulacao de negociacao pode melhorar a simulacao, os resumos de desempenho disponiveis na maioria dos pacotes de software de negociacao, como TradeStation, ™ sao geralmente baseados em negociacao de contrato fixo; por exemplo. Um contrato por comercio. Geralmente e possivel alterar o numero de contratos para cada comercio (por exemplo, usando a programacao EasyLanguage no TradeStation); Entretanto, as estatisticas de desempenho, como o comercio medio, a maior perda e a retirada, ainda serao cotadas em dolares. Isso pode dificultar a avaliacao de um sistema de negociacao. Por que e isso?

Na maioria dos metodos de dimensionamento de posicao aplicaveis ??a negociacao de acoes ou futuros, o numero de contratos ou acoes tende a aumentar ao longo do tempo a medida que os lucros de negociacao se acumulam. A medida que o numero de contratos aumenta, o mesmo acontece com o levantamento. Um drawdown de 10% e $ 3.000 em uma conta $ 30.000, mas se a conta crescer a $ 200.000, uma retirada de 10% e $ 20.000. Se voce receber o valor em dolar do levantamento sem a porcentagem correspondente, como voce sabe se esse levantamento de US $ 20.000 e um levantamento de 67% sobre o capital inicial de US $ 30.000 ou um levantamento de 10% na mesma conta depois que ele cresceu para US $ 200.000? O ponto e que a estatistica mais importante e a reducao percentual, nao o valor absoluto do dolar.

Software De Estatísticas De Negociação De ForexO mesmo se aplica ao tamanho medio do comercio. E mais significativo saber que o tamanho medio do comercio e de 2% do patrimonio liquido de US $ 200. Esse comercio medio de US $ 200 pode ser a media de negocios com entre zero e 10 contratos, por exemplo. Se voce planeja comecar a operar com uma conta de US $ 20.000, qual o tamanho do comercio medio que voce deve esperar? Se voce soubesse que o comercio medio era de 2% do patrimonio, voce poderia simplesmente multiplicar seu capital inicial por 0,02 para descobrir que o comercio medio sera de US $ 400 inicialmente.

A solucao e rastrear os resultados de negociacao em relacao ao patrimonio da conta. Dessa forma, independentemente de voce estar olhando para os resultados de um contrato ou de dimensionamento de posicao de indice fixo, as estatisticas de desempenho serao significativas eo tamanho da conta eo dimensionamento da posicao serao devidamente representados.

Considere, por exemplo, os resultados de desempenho mostrados abaixo. Observe que, quando aplicavel, a estatistica e calculada em relacao ao patrimonio liquido da conta em termos percentuais. A mesma estatistica cotada em dolares tambem pode ser fornecida para comparacao. Algumas estatisticas, como o Indice de Sharpe Modificado eo Indice de Retorno / Remessa, usam exclusivamente percentagens.

PARAMETROS DE NEGOCIACAO

Saldo inicial da conta: US $ 50000,00

Comissoes e Deslizamento: $ 0.00

Metodo de classificacao de posicao: Risco fixo por cento

Fracao fixa: 5,00%

RESUMO DO LUCRO

Numero de Negociacoes: 100

Numero de Negociacoes que Ganham: 54

Numero de Perdas de Negocios: 46

Percentagem rentavel: 54,00%

Numero Maximo de Contratos: 49

Numero Minimo de Contratos: 5

Numero medio de contratos: 15

Maior Comercio Vencedor ($): $ 68566.36 (30,27%)

Maior Negociacao Vencedora (%): 30,41% ($ 18718,83)

Media de Negociacoes Vencedoras ($): $ 7705.76

Media de Operacoes Vencedoras (%): 8,16%

Numero Maximo Vitorias Consecutivas: 7

Maior Perda de Comercio ($): - $ 30395,46 (-29,96%)

Maior Perda de Comercio (%): -30,20% (- $ 16616.23)

Perda media de comercio ($): - $ 4326.35

Perda media de comercio (%): -4,79%

Numero Maximo Perdas Consecutivas: 6

Media de Negociacao ($): $ 2170.99

Operacao media (%): 2,20%

Std Dev of Ave Comercio ($): $ 11012.66

Std Dev of Ave Comercio (%): 10,19%

Racio vitoria / perdas ($ / $): 1.7811

Proporcao de vitorias / perdas (% /%): 1,7044

Proporcao de Retorno / Remessa: 11.9319

Software De Estatísticas De Negociação De ForexTaxa de Sharpe modificada: 0,2163

Numero de Drawdowns fechados: 15

Media Drawdown ($): - $ 10416.93

Media Drawdown (%): 10,46%

Media de Negociacoes em Drawdowns: 4

Pior caso Drawdown ($): - $ 30878.99 (30.29%)

Numero comercial na calha: 68

Numero de Negociacoes em Drawdown: 11

Pior caso Drawdown (%): 36,39% (- $ 30571,98)

Numero comercial na calha: 46

Numero de Negociacoes em Drawdown: 22

Software De Estatísticas De Negociação De ForexAlgumas dessas estatisticas dependem da ordem dos oficios; Por exemplo, o numero de perdas consecutivas e as estatisticas de levantamento. Exceto quando o dimensionamento de posicao de um contrato e usado, muitos outros tambem dependem da ordem dos comercios. Uma maneira de explicar os efeitos dos pedidos comerciais e com a analise de Monte Carlo. Se as estatisticas forem compiladas para cada amostra da simulacao de Monte Carlo, elas podem ser expressas em termos dos resultados de simulacao de Monte Carlo. O efeito e que um nivel de confianca sera adicionado a cada estatistica, o que tornara os resultados ainda mais uteis.

A curva de equidade para uma serie de negocios pode ser simulada de forma mais realista quando o dimensionamento de posicao e incluido na simulacao de negociacao. A utilizacao de estatisticas de desempenho baseadas no patrimonio liquido da conta e expressas em termos percentuais, como muitas das estatisticas acima, permite avaliar melhor a curva patrimonial e o sistema ou metodo de negociacao correspondente.