Backtesting Manual Da Estrategia De Negociacao




Backtesting Manual Da Estratégia De NegociaçãoBacktesting manual da estrategia de negociacao

Agora voce aprendeu como usar efetivamente um diario de negociacao, vamos agora mostrar-lhe como backtest os dados para levar com seguranca uma estrategia de uma demonstracao para uma conta real e, em seguida, monitorar continuamente uma estrategia depois de ter comecado a negociar com ele em um viver conta.

Testando a estrategia inicialmente com 30 negocios

Primeiro de tudo, voce precisa gravar 30 comercios usando uma conta demo.

Se uma estrategia de negociacao nao e rentavel em mais de 30 operacoes, e provavel que sejam necessarias modificacoes na estrategia ou que a estrategia nao valha a pena ser usada em uma conta real. Nesta fase voce pode precisar encontrar uma estrategia alternativa e testar da mesma maneira.

Cada vez que voce alterar ou modificar sua estrategia, voce deve backtest-lo novamente com 30 comercios.

A razao pela qual voce precisa testar uma estrategia com pelo menos 30 comercios e porque muitas estrategias regularmente tem estrias perdedoras de varios negocios em uma fileira. Voce precisa de um tamanho de amostra apenas grande o suficiente para incorporar varios ciclos de vencer e perder estrias e para ver se a amostra e inicialmente rentavel.

Toda estrategia de negociacao deve ser testada com pelo menos 30 comercios. 30 negociacoes fornecem um escopo inicial para saber se a estrategia tem o potencial para trabalhar.

Se, apos os 30 negocios iniciais, voce achar que a amostra nao e rentavel, entao voce pode querer modificar a estrategia ou altera-la completamente. Se a amostra e rentavel, entao voce pode ir para a proxima fase de backtesting.

Continue o teste ate ter 100 negocios

Uma vez que voce encontrou seu tamanho inicial da amostra para ser rentavel sobre 30 comercios, a etapa seguinte e continuar colecionando comercios ate que haja um minimo de 100. Um tamanho maior da amostra de 100 trades fornece uma imagem mais desobstruida do desempenho potencial da estrategia. Com um tamanho de amostra de 100 negocios, voce pode encontrar as seguintes informacoes:

A proxima etapa e continuar a coletar os comercios ate que haja um minimo de 100. Voce pode encontrar que tipo de drawdown voce pode ter tido, qualquer streaks perdedor eo montante, a proporcao de vencedores para perdedores.

Que tipo de reducao a estrategia parece produzir?

Com que frequencia as raias perdedoras provavelmente ocorrerao?

Backtesting Manual Da Estratégia De NegociaçãoQual e a proporcao de vencedores para perdedores

Ter as respostas a estas perguntas ira ajuda-lo mais tarde, quando voce esta enfrentando uma queda no desempenho. Se, por exemplo, sua amostra inicial mostrou que voce tinha uma reducao de um determinado percentual, entao se voce tiver uma reducao semelhante ao negociar ao vivo, voce vai entender que esta e uma parte normal da estrategia.

Benchmarks ajudam voce a determinar o quanto de uma volta para baixo no desempenho que voce pode aceitar

Backtesting Manual Da Estratégia De NegociaçãoDepois de ter pelo menos 100 negocios, agora voce pode ver a extensao de um periodo de levantamento com sua estrategia e voce pode criar benchmarks.

Um ponto de referencia e o impacto maximo que voce permitira para os resultados negativos de negociacao com a sua estrategia.

Um ponto de referencia e o impacto negativo maximo que voce permite em sua estrategia de negociacao. Segue-se uma lista de benchmarks de exemplo que pode criar com o seu backtesting:

Backtesting Manual Da Estratégia De NegociaçãoO montante maximo de perder negocios em uma linha.

O percentual maximo de reducao de sua conta.

O risco maximo para recompensar voce pode usar na estrategia.

Depois de ter seus benchmarks, voce pode comecar a negociar sua estrategia em uma conta real. Voce pode usar esses benchmarks para monitorar se sua estrategia continua a funcionar em diferentes ambientes de mercado. Por exemplo, se o levantamento maximo em seus negocios iniciais de 100 foi de 15% de sua conta, entao voce pode usar isso como um benchmark ao negociar com dinheiro ao vivo.

Enquanto o levantamento nao exceder mais de 15% de sua conta, entao a estrategia esta dentro dos limites normais - voce pode continuar com confianca ate que a estrategia se torne rentavel novamente. Se uma serie de derrotas resultar em uma reducao de mais de 15%, entao o ponto de referencia de seus testes foi quebrado - isso destaca que poderia haver algo errado ea estrategia pode nao estar mais funcionando como normal.

Este e o ponto quando voce iria parar de negociacao em uma conta real e avaliar a estrategia da mesma maneira como antes - voltando para uma conta de demonstracao e testando mais 30 comercios.

Se os resultados forem positivos nestas 30 transacoes, entao o ponto de referencia pode ser ajustado e a negociacao ao vivo pode continuar. Se o teste nao produzir um resultado lucrativo, entao pode ser que, por qualquer motivo, sua estrategia nao funciona mais. Neste ponto, voce pode voltar a ajustar a estrategia ou testar um novo ate encontrar um tamanho de amostra de 30 comercios que sao rentaveis.

Depois de um benchmark quebrar, pegue outro 30 comercios em sua conta demo para backtest para ver se voce esta pronto para tomar a sua estrategia de negociacao ao vivo, ou se voce precisa continuar a analise.

Voce deve monitorar continuamente o desempenho da estrategia para ver se um benchmark esta quebrado, mesmo se a estrategia funciona bem, porque o ambiente de mercado pode mudar a qualquer momento fazendo com que sua estrategia se torne ineficaz.

Backtesting Manual Da Estratégia De NegociaçãoAte agora voce aprendeu.

. Para backtest uma estrategia, primeiro voce precisa registrar os dados de 30 negocios em uma conta demo.

. 30 negocios e o suficiente de um tamanho de amostra para ver varios ciclos de vencer e perder estrias.

. Se o backtesting inicial de 30 comercios e rentavel, entao voce pode ir em testes ate ter 100 negocios.

. Depois de ter um minimo de 100 negocios, entao voce pode criar benchmarks - um impacto negativo maximo que voce permite em sua conta.

. Quando voce tem seus benchmarks, voce pode entao negociar em uma conta real e monitorar seu comercio ate que um benchmark esteja quebrado.

. Se um de seus benchmarks e quebrado, entao voce precisa testar a estrategia novamente em mais 30 comercios.

. Se os outros 30 negocios e rentavel, entao o seu benchmark pode ser ajustado e voce pode continuar a negociacao ao vivo. Se nao for, entao voce deve modificar ou alterar sua estrategia e iniciar o teste novamente.